Bollinger Bands Mathematische Formel

Bollinger-Bands Die Idee von Bollinger Bands Technical Indicator (BB) ist ähnlich wie MA-Briefumschläge, die im vorigen Kapitel besprochen wurden und werden verwendet, um die optimalen Punkte der Eröffnungsposition auf Forex und anderen Finanzmärkten zu identifizieren. Im Gegensatz zu MA-Briefumschlägen werden Bollinger Bands für die volatile Marktanalyse gut angewendet. Bollinger Bands repräsentieren zwei Hüllkurven, die in einem gewissen Abstand von der MA-Kurve stehen. Obwohl dieser Abstand nicht fixiert ist, wie im Fall von MA-Umschlägen, sondern gleich dem Wert der Standardabweichung (Mittelwert) ist, multipliziert mit einem bestimmten Koeffizienten. Standardabweichung ist eine mathematische Maßnahme und ist wiederum eine quadratische Wurzel der Dispersion. Diese Begriffe sind direkt mit der Theorie der Wahrscheinlichkeit und mathematischen Statistiken verbunden, und ihre detaillierte Analyse geht über die Grenzen der Bildung auf Forex Informationsportal. Trading-Plattformen plotten Bollinger Bands automatisch, aber der neugierige Leser kann die Formel für die Standardabweichungsberechnung kennenlernen. Die mathematische Formel für Bollinger Bands Plotten ist: BB MA k stdDev, wobei MA ein gleitender Durchschnitt ist, stdDev ist eine Standardabweichung und k ist ein Koeffizient der Standardabweichung. Jede Art von MA kann verwendet werden, aber häufiger wird einfacher gleitender Durchschnitt verwendet. Nach der Theorie der Wahrscheinlichkeit, wenn in beiden Richtungen aus dem Durchschnitt die Abschnitte, gleich der Standardabweichung, aufgetragen werden, werden nicht weniger als 68,26 der zufälligen Variation die geformte Linie erhalten. Wenn die Abschnitte, gleich der doppelten Standardabweichung, vom Durchschnitt ausgekleidet sind, werden nicht weniger als 95.44 der Werte in dieses Intervall gelangen. Für die dreifache Standardabweichung erhöht sich diese Zahl auf 99,73 der Werte. Diese Aussagen sind wahr, wenn die Durchschnittswerte eine normale Verteilung haben, die in gewissem Maße auf den Forex-Markt angewendet werden kann. Bollinger Bands bilden, wird der Standardabweichungskoeffizient k gleich 2 häufiger verwendet. Mit dem Koeffizienten gleich 2, erhalten etwa 95 aller Preise in den Preis diapason, begrenzt durch die geschwungenen Linien. Bollinger Bands können auf flüchtigen Märkten eingesetzt werden, da der Wert der Standardabweichung, der bei der Bauart der Hauptbedarf ist, die Geschwindigkeit der Preisänderung berücksichtigt. Für die Berechnung des Wertes der Standardabweichung ist es notwendig, den Wert der Zählperiode zu wählen. Der gleiche Wert, wie für den MA-Glättungskoeffizienten, wird in der Regel verwendet. Bollinger Bands Indikator hat einige interessante Features für die Analyse. Wenn die Preise innerhalb der horizontalen Diapason variieren, und es gibt keine definitive Tendenz bei Forex, die Band Squeeze passiert. Wenn ein neuer Trend zu erzeugen beginnt, beginnen sich die Bands zu beiseite. Je länger die Bands im horizontalen Diapason waren, desto stärker wird die nächste Pause mit einer neuen Trendgeneration, und je schneller die Bands auseinanderbrechen werden. Für Bollinger Bands ist alles, was für MA Umschläge angewendet wird, wahr. Das heißt, die Preise sollten zum Durchschnitt neigen. Berühren und Überqueren der höheren oder der unteren gekrümmten Linie bezeichnet die übermäßige Abweichung (Überhitzung des Marktes) und wird wahrscheinlich von einer Korrekturbewegung zum Durchschnitt begleitet. In dieser Situation ist der Roll-back häufiger nicht weniger als die MA-Maßnahme. Die Ausnahme ist, wenn auf dem Markt, gibt es einen klaren Trend nach der langfristigen Preiskonsolidierung in der horizontalen diapason. Auf dem Diagramm ist diese Situation durch eine scharfe Ausbreitung der Linien, nach ihrer langjährigen engen Position gezeigt. Im Allgemeinen ist die Bollinger Bands-Kontraktion - oder das Aussehen eines bestimmten Halses - ein ziemlich starkes Signal, das der starken Verringerung der Preisänderung entspricht und leicht auf dem Chart zu sehen ist. Solche Schuld bedeutet die abnorme Position auf dem Markt, und wird früher oder später von der umfangreichen Bewegung mit der Bildung eines neuen steigenden oder absteigenden Tendenfolges folgen. Bollinger Bands gehen gut auf jede Art von Charts, von Minute-zu Tag-langen. Aber eine Entscheidung über die Positionen zu öffnen oder zu schließen, sollte man nie einen einzigen Indikator rechnen. Das Urteil sollte immer von einigen Indikatoren unterstützt werden. Je mehr Instrumente, die für die Prognose der Preisänderung auf Forex verwendet werden, geben das Signal, desto zuverlässiger ist es. Die Grundlagen der Bollinger Bands In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik von Mit einem gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und darunter. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt fügt Bollinger Bands einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahiert sie. Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Das macht sie so handlich für Händler: Sie können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands finden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Für mehr über die Volatilität siehe Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Bands) über und darunter. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Preiskanäle sind die Standardabweichungen der zu untersuchenden Bestände. Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Problems volatil wird (Expansion) oder in ein festes Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten durch Auschecken von Moving Averages: Was sind sie) Eine Aktie kann für längere Zeit in einem Trend handeln. Wenn auch mit gewisser volatilität von zeit zu zeit Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen darüber, wie der Markt Handel ist zu sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Fall in den Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer engen Art und Kreuzung über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, verwenden Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten um den Trend herum umfassen. Wir wissen, dass die Märkte auf einer täglichen Basis unregelmäßig handeln, obwohl sie immer noch in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden gleitende Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstandslinien, um die Preiswirkung einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler zeichnen gerade Linien, die entweder Tops oder Böden von Preisen verbinden, um die oberen oder niedrigeren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann addieren parallele Linien, um den Kanal zu definieren, in dem die Preise sich bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal herausziehen, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse ständig die obere Bollinger-Band berühren, werden die Preise im Gegenteil überbeansprucht, wenn sie das untere Band fortwährend berühren, werden die Preise als überverkauft betrachtet. Auslösen eines Kaufsignals Bei der Verwendung von Bollinger Bands benennen Sie die oberen und unteren Bänder als Preisziele. Wenn der Preis das untere Band ablenkt und über den 20-tägigen Durchschnitt (die mittlere Linie) kreuzt, wird das obere Band das obere Preisziel repräsentieren. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise in der Regel zwischen dem oberen Band und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt vor einer Trendumkehr zum Nachteil. (Für mehr über die Bewertung eines Vermögens Richtung und profitieren von ihm, siehe Spur Stock Preise mit Trendlines.) Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, die entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. Geschichte von Bollinger Bands Bollinger Bands sind ein technisches Handelshandelsinstrument, das von John Bollinger, einem langjährigen Techniker der Märkte, geschaffen wurde Anfang der 1980er Jahre. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde, und da sie zur Messung der Hoheit oder der Lowness des Preises im Vergleich zu früheren Trades verwendet werden können, wurden sie weithin akzeptiert . John Bollinger entwickelte die Technik, einen gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und darunter zu verwenden. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt fügen Bollinger-Bänder einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahieren sie. Anmerkung: Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst und zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Das macht sie so handlich für Händler: Sie können fast die gesamten Preisdaten zwischen den beiden Bands finden. John Bollinger, CFA, CMT John Bollinger ist Präsident und Gründer von Bollinger Capital Management. Er regelt persönlich alle Investitionsentscheidungen für Bollinger Capital Management Kunden. John Bollinger ist ein Chartered Financial Analyst (CFA) und ein Chartered Market Technician (CMT). Er ist der Öffentlichkeit bekannt für seine langjährige Marktanalyse und Kommentar zum Fernsehen - erstmals im Financial News Network, wo er der Chief Market Analyst war - und anschließend auf CNBC. John Bollinger ist auch professionellen Investoren bekannt. Ein begeisterter Forscher, hat er eine Reihe von weit verbreiteten Investment-Tools und analytische Techniken entwickelt. Seine technischen Analyse-Trading-Tools wurden in die meisten der analytischen Software und Charting-Plattformen derzeit im Einsatz integriert. BollingerBands ist zu 100% im Besitz von Bollinger Capital Management, Inc., einem kalifornischen Unternehmen. Sein Buch, Bollinger auf Bollinger Bands wurde 2001 von McGraw Hill veröffentlicht und wurde in sieben Sprachen übersetzt. John Bollinger ist auch Gründer von mehreren Webseiten für Investoren. Er ist ein aktives Mitglied der Finanzgemeinschaft und ein häufiger Dozent an nationalen und internationalen Investitionsseminaren. Seine Artikel sind in der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen, Active Trader und der Market Technicians Association Newsletter erschienen. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Market Technicians Association und der International Federation of Technical Analysts. Bollinger Capital Management Inc. ist ein Investment-Management-Unternehmen, das technisch getriebene Portfolio-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Trusts, Konzerne und Ruhestandspläne bietet. Bollinger Capital Management entwickelt und bietet proprietäre Forschung für Institutionen und Einzelpersonen. Eine technische Analysetechnik, bei der Linien zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts und im gleitenden Durchschnitt selbst aufgetragen werden. Da die Standardabweichung die Volatilität misst, werden diese Bänder bei erhöhter Volatilität und bei geringerer Volatilität breiter. Einige technische Analysten betrachten einen Markt, der sich der Oberband nähert, um überkauft zu werden, und ein Markt, der sich der unteren Band nähert, um überverkauft zu werden. Verwendung Als Indikator Bollinger Bands sind eine sehr starke technische Indikator. Einige Händler werden schwören, dass nur das Tragen dieser Bands ist der Schlüssel zu ihren Sieger-Systemen. Die Bands werden innerhalb und um die Preisstruktur einer Aktie gezogen. Es bietet relative Grenzen von Höhen und Tiefen. Die Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Die meisten Aktien Charting-Anwendungen Standard der mittleren Band zu einem 20 Zeitraum gleitenden Durchschnitt. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Bollinger-Bands bestehen aus: ein mittleres Band, das ein N-Periode ist, einfacher gleitender Durchschnitt (MA) 20 Periode gleitender Durchschnitt (die meisten Charting-Pakete verwenden den einfachen gleitenden Durchschnitt) ein Oberband bei K mal eine N-Perioden-Standardabweichung über dem mittleren Band ( MA K) Mittelband 2 Standardabweichungen a Unterband bei K mal eine N-Perioden-Standardabweichung unterhalb des mittleren Bandes (MA K) Mittelband - 2 Standardabweichungen. Typische Werte für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardauswahl für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, aber andere Arten von Durchschnittswerten können je nach Bedarf eingesetzt werden. Exponentielle gleitende Durchschnitte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Normalerweise wird die gleiche Periode sowohl für das mittlere Band als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. SP 500 mit 20 Tagen, zwei Standardabweichungen Bollinger Bands, b und BandWidth. Eine Berechnung der Bollinger-Bänder Die Bänder werden durch drei Linien gebildet. Die mittlere Linie (ML) ist ein üblicher Moving Average. ML SUM CLOSE, NN Die obere Zeile, TL, ist die gleiche wie die Mittellinie eine gewisse Anzahl von Standardabweichungen (D) höher als die ML. TL ML (DStdDev) Die untere Zeile (BL) ist die mittlere Linie, die um die gleiche Anzahl von Standardabweichungen verschoben wird. BL ML (DStdDev) Wobei: N ist die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden SMA Simple Moving Average StdDev bedeutet Standardabweichung. StdDev SQRT (SUM (CLOSE SMA (CLOSE, N)) 2, NN) Es wird empfohlen, 20-Perioden-Simple Moving Average als Mittellinie zu verwenden, und Plot-Top - und Bottom-Line zwei Standardabweichungen weg von ihm. Außerdem sind gleitende Mittelwerte von weniger als 10 Perioden von geringer Wirkung. Eine vereinfachte Erläuterung Bollinger Bands sind ein gutes Werkzeug, um den Händlern ein Gefühl dafür zu geben, was die Volatilität auf dem Markt ist und wie hoch oder niedrig die Preise in Bezug auf die jüngste Vergangenheit sind. Die Grundvoraussetzung von Bollinger Bands ist, dass der Preis normalerweise in zwei Standardabweichungen (dargestellt durch die obere und untere Bande) des Mittels, der die Mittellinie gleitender Durchschnitt ist, fallen wird. Wie dies der Fall ist, treten häufig Trendumkehrungen in der Nähe der oberen und unteren Bänder auf. Da die Mittellinie ein gleitender Durchschnitt ist, der den Trend auf dem Markt darstellt, wird sie auch häufig als Unterstützung oder Widerstand dienen. Verwendung auf Stock Patterns Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Themas volatil wird (Expansion) oder in ein enges Trading-Muster (Kontraktion) gebunden wird. 1. Wenn der Mittelwert, der bei der Berechnung der Bänder verwendet wird, von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt geändert wird, muss er sowohl für die Berechnung des mittleren Bandes als auch für die Berechnung der Standardabweichung geändert werden. 2. Die Bands verwenden die Populationsmethode zur Berechnung der Standardabweichung, also der richtige Divisor für die Sigmaberechnung ist n, nicht n 1. Indikatoren aus Bollinger Bands abgeleitet Es gibt zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands, b und BandWidth abgeleitet sind. B, ausgeprägter Prozentsatz b, wird aus der Formel für Stochastik abgeleitet und sagt Ihnen, wo Sie in Bezug auf die Bands sind. B gleich 1 am oberen Band und 0 am unteren Band. Schreiben Sie oberes BB für das obere Band, lowerBB für das untere Band und zuletzt für den letzten (Preis) Wert: b (letztes lowerBB) (upperBB lowerBB) BandWidth sagt Ihnen, wie weit die Bollinger Bands auf normalisierter Basis sind. Schreiben Sie die gleichen Symbole wie vorher, und middleBB für den gleitenden Durchschnitt oder das mittlere Bollinger Band: BandWidth (oberesBB lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Perioden-Rückblicks und plusminus zwei Standardabweichungen ist BandWidth gleich viermal der 20 - Veränderungskoeffizient der Variation. Verwendungen für b beinhalten Systemaufbau und Mustererkennung. Verwendungen für BandWidth beinhalten die Identifizierung von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und Trendkennung ergeben. Verwenden Sie außerhalb der Finanzen In einem Papier, das 2006 von der Society of Photo-Optical Engineers veröffentlicht wurde, präsentieren die neuartige Methode für die gemusterte Stoffkontrolle mit Bollinger Bands, Henry Y. T. Ngan und Grantham K. H. Pang eine Methode zur Verwendung von Bollinger Bands, um Defekte in gemusterten Stoffen zu erkennen. Aus der Zusammenfassung: In diesem Papier wurden das obere Band und das untere Band, die für jede subtile Änderung der Eingangsdaten empfindlich sind, zur Verwendung entwickelt worden, um die defekten Bereiche in gemustertem Gewebe anzuzeigen. Interpretation und Gebrauch Die Verwendung von Bollinger Bands ist bei den Händlern sehr unterschiedlich. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die untere Bollinger Band berührt und beendet, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bands berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über dem Oberband bricht oder verkaufen, wenn der Preis unter das untere Band fällt. Darüber hinaus ist die Verwendung von Bollinger Bands nicht auf Aktienhändler beschränkt. Optionen Trader, vor allem implizite Volatilität Trader, oft verkaufen Optionen, wenn die Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bands sind historisch eng beieinander, in beiden Fällen, erwarten Volatilität zu Rückkehr zum durchschnittlichen historischen Volatilitätsniveau für die Aktie. Wenn die Banden dicht beieinander liegen, ist eine Periode der niedrigen Volatilität des Aktienkurses angegeben. Wenn sie weit voneinander entfernt sind, wird eine Periode hoher Preisschwankung angezeigt. Wenn die Bänder nur eine leichte Steigung haben und für eine längere Zeit etwa parallel liegen, wird der Preis eines Bestandes gefunden, um zwischen den Bändern wie in einem Kanal auf und ab zu schwingen. Händler sind oft geneigt, Bollinger Bands mit anderen Indikatoren zu benutzen, um zu sehen, ob es eine Bestätigung gibt. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger Bands oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt, wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bands bestätigen, wird der Trader einen größeren Beweis dafür haben, dass das, was sie prognostizieren, korrekt ist . Erfolg ist einfach. Was ist richtig, der richtige Weg, zur richtigen Zeit. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren zukünftigen Wohlstand der einfache Weg. Werden Sie Mitglied von Stock Optionen Made Easy heute