C # Bollinger Bands

Unten sehen Sie meine C-Methode, um Bollinger Bands für jeden Punkt zu berechnen (gleitender Durchschnitt, Up-Band, Down-Band). Wie Sie sehen können, verwendet diese Methode 2 für Loops, um die bewegte Standardabweichung mit dem gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es enthielt eine zusätzliche Schleife, um den gleitenden Durchschnitt über die letzten n Perioden zu berechnen. Diese konnte ich entfernen, indem ich den neuen Punktwert zu Beginn des Loops zum totalaverage hinzufüge und den i - n Punktwert am Ende der Schleife beseitige. Meine Frage ist jetzt grundsätzlich: Kann ich die restliche innere Schleife in einer ähnlichen Weise entfernen, die ich mit dem gleitenden Durchschnitt gehandhabt habe, fragte Jan 31 13 um 21:45 Die Antwort ist ja, können Sie. Mitte der 80er Jahre entwickelte ich gerade einen solchen Algorithmus (vermutlich nicht original) in FORTRAN für eine Prozessüberwachungs - und Steuerungsanwendung. Leider war das vor über 25 Jahren und ich erinnere mich nicht an die genauen Formeln, aber die Technik war eine Erweiterung des einen für bewegte Durchschnitte, mit Berechnungen zweiter Ordnung statt nur linearen. Nach dem Betrachten deines Codes einige, denke ich, dass ich aussäumen kann, wie ich es damals getan habe. Beachten Sie, wie Ihre innere Schleife eine Summe von Quadraten macht: in der gleichen Weise, dass Ihr Durchschnitt ursprünglich eine Summe von Werten hatte. Die einzigen zwei Unterschiede sind die Reihenfolge (ihre Macht 2 anstelle von 1) und dass Sie den Durchschnitt subtrahieren Jeder Wert, bevor du ihn quadratst. Nun, das könnte unzertrennlich aussehen, aber in Wirklichkeit können sie getrennt werden: Jetzt ist der erste Begriff nur eine Summe von Quadraten, du gehst damit in der gleichen Weise, dass du die Summe der Werte für den Durchschnitt machst. Der letzte Term (k2n) ist nur die durchschnittliche quadratische Zeit der Periode. Da du das Ergebnis sowieso bis dahin teilt, kannst du einfach den neuen Mittelwert ohne die zusätzliche Schleife hinzufügen. Schließlich, im zweiten Term (SUM (-2vi) k), da SUM (vi) total kn können Sie es dann in diese ändern: oder nur -2k2n. Das ist -2 mal das durchschnittliche Quadrat, sobald die Periode (n) wieder aufgeteilt ist. Also die endgültige kombinierte Formel ist: (achten Sie darauf, die Gültigkeit von diesem zu überprüfen, da ich es aus der Oberseite meines Kopfes ableiten) Und die Einbindung in Ihren Code sollte so etwas aussehen: Vielen Dank dafür. Ich habe es als Grundlage für eine Implementierung in C für die CLR verwendet. Ich entdeckte, dass in der Praxis können Sie so aktualisieren, dass newVar ist eine sehr kleine negative Zahl, und die sqrt scheitert. Ich habe eine if eingeführt, um den Wert auf Null für diesen Fall zu begrenzen. Nicht Idee, aber stabil. Dies geschah, als jeder Wert in meinem Fenster den gleichen Wert hatte (ich benutzte eine Fenstergröße von 20 und der Wert in Frage war 0,5, falls jemand versucht, es zu versuchen und zu reproduzieren.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 um 15:25 Ive Gebraucht commons-mathe (und dazu beigetragen, dass Bibliothek) für etwas sehr ähnlich zu diesem. Seine Open-Source, Portierung zu C sollte einfach sein, wie Shop-gekauft Kuchen (haben Sie versucht, eine Torte von Grund auf neu). Check it out: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Sie haben eine StandardDeviation Klasse. Gehe in die Stadt beantwortet Jan 31 13 um 21:48 You39re Willkommen Sorry Ich didn39t haben die Antwort you39re suchen. Ich habe definitiv nicht bedeuten, Portierung der gesamten Bibliothek nur die minimale notwendige Code, die ein paar hundert Zeilen oder so sein sollte. Beachten Sie, dass ich keine Ahnung habe, welche gesetzlichen Urheberrechtsbeschränkungen Apache auf diesen Code hat, also musst du das heraus überprüfen. Wenn du es verfolgst, hier ist der Link. So dass Variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 um 22:36 Die wichtigsten Informationen wurden bereits oben gegeben - aber vielleicht ist das immer noch von allgemeinem Interesse. Eine kleine Java-Bibliothek zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung steht hier zur Verfügung: githubtools4jmeanvar Die Implementierung basiert auf einer Variante der oben genannten Welfords-Methode. Methoden zum Entfernen und Ersetzen von Werten wurden abgeleitet, die zum Verschieben von Wertfenstern verwendet werden können. Bollinger Bands sind Indikatoren, die bei Standardabweichungsniveaus oberhalb und unterhalb eines einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen werden. Da Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, zeigt eine große Standardabweichung einen volatilen Markt an, und eine kleinere Standardabweichung zeigt einen ruhigen Markt an. Bollinger Bands sind eine gute Möglichkeit, die Volatilität gegenüber dem relativen Preisniveau über einen Zeitraum zu vergleichen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von Finanzformeln zu lesen, bevor Sie weitergehen. Mit Financial Formulas gibt eine ausführliche Erläuterung zur Verwendung von Formeln und erklärt auch die verschiedenen Optionen, die Ihnen bei der Anwendung einer Formel zur Verfügung stehen. Die Grundlagen der Bollinger-Bands In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte Technik der Verwendung eines gleitenden Durchschnittes mit zwei Handelsbändern über und darunter. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt fügt Bollinger Bands einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahiert sie. Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Das macht sie so handlich für Händler: Sie können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands finden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Für mehr über die Volatilität siehe Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Bands) über und darunter. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Preiskanäle sind die Standardabweichungen der zu untersuchenden Bestände. Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Problems volatil wird (Expansion) oder in ein festes Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten durch Auschecken von Moving Averages: Was sind sie) Eine Aktie kann für längere Zeit in einem Trend handeln. Wenn auch mit gewisser volatilität von zeit zu zeit Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen darüber, wie der Markt Handel ist zu sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Fall in den Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer engen Art und Kreuzung über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, verwenden Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten um den Trend herum umfassen. Wir wissen, dass die Märkte auf einer täglichen Basis unregelmäßig handeln, obwohl sie immer noch in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden gleitende Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstandslinien, um die Preiswirkung einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler zeichnen gerade Linien, die entweder Tops oder Böden von Preisen verbinden, um die oberen oder niedrigeren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann addieren parallele Linien, um den Kanal zu definieren, in dem die Preise sich bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal herausziehen, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse ständig die obere Bollinger-Band berühren, werden die Preise im Gegenteil überbeansprucht, wenn sie das untere Band fortwährend berühren, werden die Preise als überverkauft betrachtet. Auslösen eines Kaufsignals Bei der Verwendung von Bollinger Bands benennen Sie die oberen und unteren Bänder als Preisziele. Wenn der Preis das untere Band ablenkt und über den 20-tägigen Durchschnitt (die mittlere Linie) kreuzt, wird das obere Band das obere Preisziel repräsentieren. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise in der Regel zwischen dem oberen Band und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt vor einer Trendumkehr zum Nachteil. (Für mehr über die Bewertung eines Vermögens Richtung und profitieren von ihm, siehe Spur Stock Preise mit Trendlines.) Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, die entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte.