Bollinger Bands Mittel Reversion

Die Bollinger Bands b System Eine beliebte Möglichkeit, ein mittleres Reversions-System zu bauen, besteht darin, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger Bands und der B-Variablen basieren, haben Ergebnisse protokolliert, die so hoch wie 75 von Trades, die Gewinne zurückgeben, zeigen. Über das System Dieses System nutzt den Bollinger Bands b-Indikator, um festzustellen, wann ein aufstrebender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem Aufwärtstrend, der vorübergehend überverkauft ist, wahrscheinlich schnell zu seinem Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. So isoliert das System den Handel nur auf Märkte, die sich derzeit im Aufwärtstrend befinden. Zweitens muss der Markt für drei Tage in Folge unter 0,2 liegen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, legt das System am Ende des dritten Tages eine lange Position fest. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator oberhalb von 0.8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unter seinem 200-Tage-SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten werden, bis das b unter 0,2 liegt. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, das die Positionen verdoppelt, wenn der Markt mit einem b unter 0,2 an irgendwelchen zusätzlichen Tagen schließt, während er eine lange Position hält. Die Umkehrung davon funktioniert auch für die kurze Seite. Trading Rules Preis gt 200 Tag SMA b schließt unter 0,2 für drei gerade Tage Preis 200 m SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wann: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Entstehung bis zum Ende von getestet 2008. Zu dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Auf diesen Trades produzierte das System eine 76,5-Gewinn-Rate und eine 0,70-Profit-Ratio. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse erzielt hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, also ist das definitiv kein Langzeitsystem. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Tragen der breiten, stabilen SPY ETF hat das System 111 Trades angemeldet. Von diesen Trades waren 82 rentabel und die Gewinnquote betrug 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, war das System rentabel 85,6 der Zeit mit einer Profit-Ratio von 0,95. Kurze Trades Das System hat in der gleichen Zeit ähnliche Ergebnisse erzielt. Es signalisierte 606 kurze Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Profit-Ratio von 0,95 produzierten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Win-Rate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten Reversiersysteme, das Bollinger Band b System produziert eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus Trends Märkten schnell. Allerdings, wie die anderen mittleren Reversionssysteme, die ich geschrieben habe, gibt es ein enormes Ruinenrisiko, das auf dem offenen Nachteil einer bestimmten Position basiert. Idealerweise könnten wir uns darauf anpassen, indem wir jedem Punkt einen anfänglichen Stop-Loss hinzufügen, aber wir müssen zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Loss würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um rentabel zu machen Eines der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist häufiger als es auf dem Markt ist. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil handeln oder sogar in risikoarme Vermögenswerte investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY angewendet. Wenn wir uns die aktuelle SPY-Karte anschauen, können wir sehen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut funktionieren würde. Der Preis hat über das 200-Tage-SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, dass drei rentable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint das b für mindestens drei Tage unter 0,2 zu fallen. Dies hätte eine lange Position in der 147-Serie signalisiert, die für einen Gewinn ein paar Tage später in der 153-Reihe geschlossen worden wäre. Dasselbe geschah Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um 158 ein paar Tage später verlassen worden. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven von jedem, der es handelt, testen würde. Die B fiel um knapp 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausstiegspunkt gefunden und der Markt war so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b endlich auf 0.8 geschossen und das System hätte die Position rechts um Break-even verlassen. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt. Die Bänder sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Durchschnitts. Die Standardvariablen, die für Bollinger Bands verwendet werden, sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel von Bollinger Bands ist es, eine Perspektive zu geben, was in Bezug auf einen Durchschnittspreis recht niedrig oder niedrig ist. B ist eine Ableitung von Bollinger Bands, die zeigt, wo der Preis relativ zu den Bands ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis am unteren Band gehandelt wird, und sein Wert wird 1 sein, wenn der Preis am oberen Band Handel ist. Es wird berechnet, indem man die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch die verschiedenen zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Resultat ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt gibt, der überkauft oder überverkauft wird. Derek Phelps sagt, dass Ihre Ergebnisse ermutigend erscheinen. Im ein Ninja-Entwickler geschickt und die Verbesserung der Handelscharakteristiken von automatisierten Strategien. Ich werde dein Algorythim mit einigen Verbesserungen kodieren und Dir (diese Seite) die Ergebnisse und die Arbeitsstrategie senden, wenn (wenn) erfolgreich. Wünsche mir Glück Andrew Selby sagt It8217s ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Stopps zu benutzen. Wie Sie wissen, sind Optionen nicht ein kontinuierlicher Vertrag. Sie müssen entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welche Streik zu kaufen. Optionen machen die Analyse sehr komplizierter. Sie können die Auszahlungen auch lukrativer machen. Derek Phelps sagt Erfolg Eine 10-fache Steigerung der Profitabilität. Ich habe die Strategie auf der ES-Serie mit Ihren Standardeinstellungen für die vorangegangenen 5-Jahres-Periode mit diesen Ergebnissen getestet8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Ich habe die BollB2Speed-Strategie mit verschiedenen Erweiterungen und die gleiche Serie jetzt returns8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFaktor: 3.01, Profitable 75 (3 von 4 Trades), Durchschnittlicher Handel 630. Wie Sie sehen können, haben wir die Anzahl der Trades, die über den Standard gemacht wurden, stark erhöht Einstellungen. Um die schlechten Einsendungen zu beschränken, die dem Ziehen in vielen weiteren Trades innewohnten, beschränkte ich mich, nur die beiden Kontrollen (Bollb und SMA), die in der ursprünglichen Spezifikation umrissen wurden, mit ein paar neuen Wendungen zu verwenden, ich verwende ein Dual Bollb System mit langen und kurzen Perioden , Und eine SMA-Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn Slope weniger als -30 ist. Als I8217m ein Forex Trader und meine Broker doesn8217t bieten Futures Daten, werde ich Ihnen die Strategie zu testen, auf Ihre anderen Preisreihen in Ihrem Artikel zusammen mit einem Papier, das ich schrieb detailliert die Strategien Entwicklung zu testen. Ich hatte nicht die Zeit (Motivation, um weiter zu testen mit Geld-Management-Strategien, aber ich faltete die Bollb-Indikator in eine andere voll ausgestattete Strategie, die ich schrieb, dass umfangreiche Managementstop-Funktionen für Sie enthalten, um weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten. Vielen Dank für die Idee, Ich habe die Herausforderung genossen Derek 8211 that8217s ehrfürchtig Ich schätze wirklich, dass du die Ergebnisse mit jedem teilt. Ich verwende ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Ist das das Gleiche, wie du sagst, du hast eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich anfangs gelesen habe Als eine Zeit für den Handel lange und umgekehrt, aber das hat mir keinen Sinn für mich. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder der Umschlag, an dem wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte, die dem technisch fundierten Investor zur Verfügung stehen, aber nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale, basierend auf dem Preis, der die Bands berührt. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem Mittelband normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands bedeuten Reversionsstrategie Wie wir in unserer vorherigen Seite erwähnt haben, wird die Bollinger Band von zwei Bands um die 20 bewegte mittlere Mittellinie geschaffen und diese beiden Bands sind die 2 Standardabweichung. In der Statistik enthält die 2 Standardabweichung 95,4 der Preisbewegung. Normalerweise wird der Preis von der Mittellinie in Richtung der Extreme weggehen und dann wieder in die Mitte zurückkehren (Der Mittelwert) wie ein Gummiband. Dieser Rückschlag ist eine mittlere Rückkehrstrategie. Also wann, um zu wetten, lange oder kurz Mean reverting Spread Wetten Strategie Wenn die Preise nach unten in Richtung der unteren Band, dies ist, wenn ausgebreiteter Händler entweder lange gehen, um eine neue Position zu öffnen oder kaufen, um ihre kurze Position zu schließen. Wenn die Preise in Richtung der oberen Band nach oben gehen, ist dies, wenn verbreitete Better entweder kurz gehen, um eine neue Position zu öffnen oder zu verkaufen, um ihre lange Position zu schließen. Unten ist ein Spread-Wetten-Beispiel von Xstrata (XTA. l) und wie man die Bands handeln kann: Die Bands können in vielerlei Hinsicht gehandelt werden, oben habe ich dir eine Spread-Wettstrategie gezeigt, auf der nächsten Seite werde ich dir etwas ganz Gegenwärtiges zeigen . Wenn es darum geht, die Spread-Wettstrategie zu vertreiben, würden aggressive Händler eintreten, sobald die Preise die Bands berühren, stattdessen würden weniger aggressive Spediteure auf die Preise warten, um sich um eine Kerze zu kümmern, die in die Richtung schließt, die sie handeln wollen Nehmen Sie den Handel. Zum Beispiel, (in einem langen Handel), wenn die Preise fallen, wird ein weniger aggressiver Trader nach den Preisen suchen, um die untere Band und die nächste Kerze zu berühren, um nicht nach unten, über der Band zu berühren. Dann würde der Trader nach einer langen Spread-Wettstrategie in den Handel gehen. Schließen Sie Ihren Handel. Einige ausgebildete Händler schließen den Handel, wenn sie den Mittelwert erreicht (mittlere Linie 8211 20 MA), andere warten auf die Preise, um die obige Band zu erreichen. Das alles hängt von deiner Risikotoleranz ab. Als nächstes werden wir Ihnen das Gegenteil zeigen. Nachnavigation