Forex Squeeze Spiel

Kurzer Squeeze Was ist ein kurzer Squeeze Eine Situation, in der ein stark kurzgeschlossener Lager oder Rohstoff stark ansteigt, zwingt mehr Leerverkäufer, ihre Short-Positionen zu schließen und den Aufwärtsdruck auf die Aktie hinzuzufügen. Ein kurzer Squeeze bedeutet, dass kurze Verkäufer aus ihren Short-Positionen gequetscht werden, meist mit Verlust. Ein kurzer Squeeze wird in der Regel durch eine positive Entwicklung ausgelöst, die darauf hindeutet, dass die Aktie auf einen Turnaround gehen kann. Obwohl der Turnaround in den Aktienvermögen sich nur als vorübergehend erweisen kann, können sich nur wenige Leerverkäufe leisten, um Ausreißerverluste in ihren Short-Positionen zu riskieren und können es vorziehen, sie zu schließen, auch wenn es sich um einen erheblichen Verlust handelt. BREAKING DOWN Short Squeeze Wenn eine Aktie schnell ansteigt, kann der Trend weiter eskalieren, weil die Short-Verkäufer wahrscheinlich wollen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie 15 an einem Tag steigt, können diejenigen mit Short-Positionen gezwungen werden, zu liquidieren und ihre Position durch den Kauf der Aktie zu decken. Wenn genügend kurze Verkäufer die Aktie zurückkaufen, wird der Preis noch höher gedrückt. Zwei Maßnahmen, die für die Identifizierung von Beständen von kurzem Squeeze von Nutzen sind, sind (a) kurzes Interesse und (b) Short-Interest-Verhältnis. Kurze Zinsen beziehen sich auf die Gesamtzahl der verkauften Aktien als Prozentsatz der ausgegebenen Aktien, während die kurzfristige Zinsquote (SIR) die Gesamtzahl der verkauften Aktien kurz ist, geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien. Als Beispiel betrachten wir eine hypothetische Biotech-Firma, Medico, die einen Wirkstoffkandidaten in fortgeschrittenen klinischen Studien als Behandlung für Hautkrebs hat. Es gibt erhebliche Skepsis bei den Anlegern darüber, ob dieser Arzneimittelkandidat tatsächlich funktionieren wird, und als Ergebnis wurden 5 Millionen Medico-Aktien hinter seinen 25 Millionen ausgegebenen Aktien verkauft. Kurze Zinsen auf Medico sind also 20, und mit täglichem Handelsvolumen im Durchschnitt von 1 Million Aktien ist die SIR 5. Die SIR bedeutet, dass es 5 Tage dauern würde, bis die Anleihen alle verkauften Medico-Aktien zurückkaufen. Nehmen wir an, dass Medico wegen des riesigen Kurzinteresses von 15 vor ein paar Monaten auf 5 kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Studie zurückgegangen war. Wenn die Ergebnisse angekündigt werden, zeigen sie, dass Medicos Drogenkandidat besser funktioniert als erwartet als Behandlung für Hautkrebs. Medicos-Aktien werden sich auf die Nachrichten, vielleicht auf 8 oder höher, als Spekulanten kaufen die Aktie und kurze Verkäufer klettern, um ihre Short-Positionen zu decken. Ein kurzer Squeeze in Medico ist jetzt auf, und kann es viel höher durch massiven Kaufdruck fahren. Contrarian Investoren suchen nach Beständen mit starkem kurzem Interesse, was auf ein kurzes Squeeze-Risiko zurückzuführen ist. Diese Anleger können lange Positionen in einem stark kurzgeschlossenen Bestand ansammeln, wenn sie glauben, dass ihre Erfolgsaussichten deutlich höher sind als von denen, die bärisch sind, geglaubt werden. Die Risiko-Belohnung-Auszahlung für einen stark kurzgeschlossenen Aktienhandel in den niedrigen einstelligen Ziffern ist für günstigere Investoren mit langen Positionen sehr günstig. Ihr Risiko ist auf den dafür gezahlten Preis beschränkt, während das Gewinnpotenzial unbegrenzt ist. Dies ist diametral gegenüber dem Risiko-Belohnungsprofil des kurzen Verkäufers, der das Risiko von theoretisch unbegrenzten Verlusten trägt, wenn die Aktie höher auf einem kurzen Squeeze. Thread: The Squeeze Play The Squeeze Play The Squeeze Play ist eine Evolution in meinem Trading . Mein typisches Handelsziel ist etwa 20 Pips. Die Squeeze Play in nicht original, sondern eher eine Kombination oder Herstellung einer Reihe von Strategien, die ich in den letzten Jahren gelesen und ausprobiert habe. Grundsätzlich ist es ein Auswachsen eines Abendausbruchs der GBPJPY, GBPCHF und der GBPUSD. Die ungefähre Zeit ist 11 Uhr EST oder für mich an der Westküste um 20 Uhr. Die 3 aufgeführten Währungen scheinen die beste Chance für einen Zug zu geben. Andere arbeiten auch gut, aber diese drei Währungspaare scheinen das beste Ergebnis zu geben. Andere Zeiten des Tages arbeiten auch, aber nicht so konsequent. Indikatoren Donchian Kanäle auf 30 gesetzt (nicht erforderlich). 50 SMA (nicht erforderlich) RSI14 3565 (empfohlen) Entweder und. Bollinger Bands und Keltner Kanäle oder. TTM Squeeze auf ThinkorSwim oder MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory Das Konzept ist ein Breakout Handel. Diese Märkte konsolidieren sich oft am Abend. Wenn das BB mit dem KC fällt, ist das Squeeze. Die ThinkorSwim Squeeze Indicator zeigt rote Punkte, wenn es einen Squeeze gibt. Dann ist der Handel entworfen Ausbruch der Kanäle. Ich habe in der Regel ein Ziel von 20 Pips und ein Stop bei etwa 22 Pips. Ich benutze die DC, um zu helfen, Breakout-Levels einzustellen und Stopps einzustellen. Die 50 sma hilft, den Trend zu bestimmen. Der Handel funktioniert oft am besten, wenn der RSI aus überverkauft oder überkaufte Bedingungen kommt. Oversold für lange und überkauft für kurz. Ich tausche meistens diese drei Paare, aber letzte Nacht habe ich eine schöne USDCAD lange für 35 Pips gefangen. Wenn ich einen Handel um 11 Uhr EST Ich werde oft überprüfen Sie es später und passen Sie das Ziel und stoppt. Das hier enthaltene Diagramm der GBPCHF ist ein sehr typischer Handel. Ich habe diesen Beitrag einfach zum Zweck der Diskussion und des Teilens begonnen. Ich finde eine einsame Erfahrung. Ich war schon immer ein Breakout-Trader, kaufe die Kombination von theSqueeze Conceptquot und das Timing und die drei Paare haben diese Arbeit für mich gemacht. Diese Richtungen sind eher unvollständig. Ich werde versuchen, Fragen zu beantworten und Diagramme von Trades zu platzieren. Es gibt viel Finesse bei der Verwaltung dieser Strategie. Ich weiß, dass das Handelsmanagement entscheidend ist. Wenn der Markt wild ist und die Preisscheine nicht konsistent sind, ist es am besten, auszusteigen. Zuletzt bearbeitet von Greg Jones 10-23-2012 um 12:34 PM. The Squeeze Play Wie die meisten Händler in den USA meine ersten Erfahrungen beteiligt Aktienhandel. Nach einem groben Start baute ich eine Erfolgsbilanz, die ich in einen Job an der Wall Street bringen konnte. Die Tatsache, dass ich damals nicht in New York war, war ein kleines Detail, und bald stand ich um 4:00 Uhr auf, um die Wanderung zu beginnen. Ich würde meinen Zug unter dem World Trade Center beenden, mich mit einigen Mitarbeitern für Kaffee treffen und mich auf den all-out-Krieg vorbereiten, der jeden Tag um 9.30 Uhr beginnen würde. Irgendwann wurde ich von einer anderen Firma weggelockt und begann an einem anderen Trading Desk in Manhattan zu arbeiten. Ich zog nach New York City und verkürzte meine tägliche Pendelfahrt von zwei Stunden jeden Weg zu zwei Blöcken. Einer der vielen Vorteile des Lebens und der Arbeit in New York City ist die Exposition gegenüber Menschen und Kulturen aus der ganzen Welt. Eines der neuen Konzepte (zumindest war es neu für mich), dem ich damals ausgesetzt war, war der Devisenmarkt. Sobald ich über die Vorteile des Devisenhandels gelernt habe, war ich süchtig. Ich möchte mich auf Markttendenzen konzentrieren, die leicht zu identifizieren und in Logik verwurzelt sind. Eine der zuverlässigeren wiederkehrenden Markttendenzen ist der Zyklus der Volatilität 8212 das Konzept, dass Perioden hoher Volatilität in der Regel von Perioden mit geringer Volatilität gefolgt sind und umgekehrt. Dieser Zyklus kann in fast jedem Handelsmarkt beobachtet werden, aber seine am engsten identifiziert mit Optionen Handel. Options-Trader schreiben Put-and-Call-Verträge in Zeiten hoher Volatilität, um die Prämie 8212 die Kosten des Vertrages zu sammeln. Die Prämien, die diesen Verträgen beigefügt sind, sind in der Regel dicker, wenn die Märkte volatil sind. Der Optionsschreiber geht davon aus, dass die Volatilität künftig wieder auf ein normales Niveau zurückkehren wird, so dass er die Verträge mit einer reduzierten Prämie zurückkaufen kann. In der Welt der Optionen wird dieses Konzept als Verkaufsvolatilität bezeichnet. Dieser Zyklus der Volatilität kann auch im Forex-Markt beobachtet werden. Theres ein einfacher Grund dafür. Wenn ein Markt tendiert, wie der Forex-Markt oft tut, haben die Teilnehmer eine definitive Meinung über die Richtung des Handels. Wenn ein Währungspaar zu Tendenz beginnt, zeigen die Händler eine starke Vorliebe für eine Währung gegenüber einer anderen. Bei starken Trends ist der Markt volatil, weil der Preis unterwegs ist. Die Wahrnehmung des Wertes hat sich geändert und der Preis muss sich bewegen, um diese Meinungsänderung zu berücksichtigen. Nach einer Weile wird ein Währungspaar einen Punkt erreichen, an dem die Händler fühlen, dass der Wechselkurs fair geschätzt wird. Die Stiere und die Bären erreichen eine Vereinbarung 8212 zumindest vorübergehend 8212, dass das Paar preiswert ist. An diesem Punkt wird der Trend pausiert und das Paar wird eine Konsolidierungsphase eintragen. Aber das Paar kann nicht in diesen Flaute für immer gefangen bleiben. Die Stiere und Bären können einen vorübergehenden Waffenstillstand erreicht haben, aber schließlich werden neue Informationen in den Markt eingeführt, und die Wahrnehmung des Wertes wird sich ändern, da diese Nachricht verdaut wird. Bewegliche Mittelwerte können als eine Angabe der Volatilität verwendet werden. In Fig. 1 springt der 20-Perioden-exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) während einer flüchtigen Periode wild. Als das Paar von der hohen zur niedrigen Volatilität übergeht, beginnt die 20-Periode EMA, sich seitwärts zu bewegen. Der flache 20-Perioden-EMA ist ein Indiz dafür, dass der Trend zumindest zeitweilig angehalten hat und der Preis in die Konsolidierungsphase eingetreten ist. Abbildung 1 8212 Auf der Tages-Chart konsolidiert sich GBPUSD nach einer volatilen Periode. Um zu bestätigen, dass ein Trade eingestellt ist Up, können zwei Indikatoren hinzufügen, die die Volatilität messen. Wenn diese Indikatoren fallen, sinkt die Volatilität. Sobald Volatilitätsverträge, hat sich das Währungspaar in einer Konsolidierungsphase niedergelassen, was zu einem starken Ausbruch führen könnte. Der erste dieser Indikatoren ist ein durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR), der die durchschnittliche Handelsspanne eines Paares über einen bestimmten Zeitraum misst. In diesem Fall messen wir den Bereich auf der Grundlage der Tages-Chart, mit dem Standard-Parameter von 14-Perioden. Wie wir in Abbildung 2 sehen können, fällt der ATR-Indikator, was bedeutet, dass der durchschnittliche Tagesbereich schrumpft und die Volatilität abnimmt. Bollinger-Bands messen auch die Volatilität. Bollinger-Bands spalten sich auf, wenn die Volatilität hoch ist und konvergiert, wenn die Volatilität sinkt. Anstatt die Bands selbst zu benutzen, können wir die Bollinger Bandbreitenanzeige verwenden, die einfach ein Maß für den Raum zwischen den Bollinger Bands ist. Wir sehen in Abbildung 2, dass der Bollinger-Bandbreitenindikator in die Nähe seines Tiefs gefallen ist, was wiederum bestätigt, dass wir in einer Konsolidierungsphase sind. Abbildung 2 ATR und Bollinger Bandbreite deuten darauf hin, dass die Volatilität sinkt. Wir haben bestätigt, dass die Volatilität sinkt, aber dies gibt uns nicht einen Hinweis auf die Richtung eines möglichen Ausbruchs. Das ist, weil die Volatilität keine direktionale Vorspannung hat, die wir nicht kennen, die Richtung des nächsten Zuges, wir wissen nur, dass eine Bewegung unmittelbar bevorsteht. Also müssen wir uns auf einen Ausbruch in beide Richtungen vorbereiten. Wir können dies tun, indem wir dem Diagramm Trendlinien hinzufügen und indem wir eine Pause über oder unterhalb einer Trendlinie als Einstiegspunkt für einen direktionalen Handel ansprechen. Wenn die obere Trendlinie bricht, geht es gut und wenn die untere Trendlinie bricht, auch kurz verkaufen. Um gegen einen falschen Ausbruch zu schützen, platzieren Sie einen Stop unterhalb der oberen Trendlinie im Falle eines langen Handels und über der unteren Trendlinie, wenn wir einen kurzen Handel betreten. Beachten Sie, dass die beiden Trendlinien ein symmetrisches Dreieck bilden, eine gemeinsame Formation in Zeiten geringer Volatilität (Abbildung 3). Abbildung 3 Symmetrische Dreiecke sind bei den Volatilitätsmärkten üblich Bei der Festlegung unserer Austrittspunkte wollen wir Preisbereiche betrachten, die bisher als Unterstützung oder Widerstand gehandelt haben, sowie wichtige Fibonacci-Retracements und runde Zahlen (siehe Abbildung 4). Zum Beispiel, wenn der Preis über die untere Trendlinie, Einleitung eines Leerverkaufs, zerfällt, ist die Stufe von 1.7150 eine Wahl für einen möglichen Ausstieg, wegen der vorherigen Unterstützung in diesem Bereich. Ein weiterer Bereich der Unterstützung wäre 1.7050, was der ungefähre Tiefstand des Abwärtstrends ist. Abbildung 4 Verwendung von Unterstützungsresistenz, runde Zahlen und Fibonacci, um Exits zu bestimmen Was ist, wenn der Preis die obere Trendlinie bricht, was bedeutet, dass wir einen langen Handel einnehmen sollten. Für Widerstandsniveaus können wir eine Fibonacci-Retracement der großen Abwärtsbewegung von 1.8500 auf 1.7050 ziehen. Die 50 Retracement dieses Abwärtstrends, in der Nähe von 1.7775 gelegen, macht einen zwingenden Ausgangspunkt. Die 61,8 Fib Retracement des gleichen Abwärtstrends könnte als zusätzlicher Ausgang genutzt werden. Wenn wir den ersten Ausgangspunkt erreichen, können wir einen Teil der Position verlassen und den Stopp auf den Break-even-Punkt auf dem verbleibenden Teil des Handels aufheben. Die runde Zahl 1.8500 ist der Höhepunkt des vorherigen Trends und ein früherer Widerstandswert, so dass dies als zusätzlicher Ausgangspunkt genutzt werden könnte. Es würde auch eine 100 Retracement des Abwärtstrends darstellen. Je länger der Zeitaufwand in der Konsolidierungsphase ist, desto stärker ist der Ausbruch. Warum wäre das wahr Während der Zeit, in der der Preis in einem engen Bereich gehandelt wird, gibt es Käufer und Verkäufer, die Positionen einnehmen. Weil der Preis sich nicht sehr bewegt, haben diese Händler wenig Grund, ihre Trades zu verlassen. Aber wenn ein Ausbruch auftritt, wird eine große Anzahl von Händlern auf der falschen Seite des Marktes gefangen, unabhängig von der Richtung des Ausbruchs. Da diese Händler ihre Positionen abdecken, liefern sie Treibstoff für den Ausbruch und helfen, den Preis weiter weg von der Konsolidierungsfläche zu schieben. Abbildung 5 Volatilität kehrt mit einer Rache zurück Schließlich bläst das GBPUSD-Paar aus dem Dreieck und rennt, um seine Ziele zu erreichen, da die Volatilität mit einer Rache zurückkehrt. Dieser kraftvolle Zug führte den ganzen Weg bis zu 1.9000, eine Bewegung von fast 1500 Pips (siehe Abbildung 5). Obwohl dieses Beispiel auf dem Tages-Chart stattfindet, treten ähnliche Setups in anderen Zeitrahmen auf. Die Logik hinter dem Setup, und die Forex-Märkte Tendenz zu brechen nach einer Phase der Konsolidierung, gilt sowohl in langen und kurzen Zeitrahmen wahr. Händler werden sehen, dass dieses Setup immer wieder auftritt. Es funktioniert gut, weil der wiederkehrende Zyklus der Volatilität durch menschliches Verhalten konstant gemacht wird. Märkte können sich ändern und Händler können kommen und gehen, aber die menschliche Natur bleibt im Wesentlichen gleich. Ed Ponsi ist der Präsident von FXEducator und ist der ehemalige Chief Trading Instructor für Forex Capital Markets. Ein erfahrener professioneller Händler und Geld-Manager, Ed hat Hedgefonds, institutionelle Händler und Einzelpersonen aller Ebenen der Fähigkeiten und Erfahrungen beraten. Er ist ein regelmäßiger Beitrag zum SFO Magazine, The Pristine View und FX Street und schreibt derzeit sein erstes Buch für Wiley Finance. Eds neue DVD-Serie, FXEducator: Forex Trading mit Ed Ponsi ist jetzt bei fxeducator und von ausgewählten Distributoren weltweit erhältlich. Für weitere Informationen, mailen Sie uns an infofxeducator.