Forex Relative Volatilität Index Indikator

Forex Volatility Indikatoren Volatilitätsindikatoren zeigen die Größe und die Größenordnung der Preisschwankungen. In jedem Markt gibt es Zeiten mit hoher Volatilität (hohe Intensität) und niedrige Volatilität (niedrige Intensität). Diese Perioden kommen in Wellen: Eine geringe Volatilität wird durch eine zunehmende Volatilität ersetzt, während nach einer Periode hoher Volatilität eine Periode geringer Volatilität und so weiter besteht. Volatilitätsindikatoren messen die Intensität der Preisschwankungen und geben einen Einblick in die Marktaktivität. Forex Volatilitätsindikatoren: Die Methodik der Verwendung von Volatilitätsindikatoren Geringe Volatilität deuten auf ein sehr wenig Interesse am Preis hin, aber gleichzeitig erinnert sie daran, dass der Markt vor einem neuen großen Umzug ruht. Niedrige Volatilitätsperioden werden verwendet, um die Breakout-Trades einzurichten. Zum Beispiel, wenn die Bands der Bollinger Bands Indikator drückt eng, Forex Trader vorwegnehmen eine explosive Ausbruch Weg außerhalb der Bands Grenze. Eine Faustregel ist: Eine Veränderung der Volatilität führt zu einer Preisänderung. Eine andere Sache, um über Volatilität zu erinnern ist, dass, während eine geringe Volatilität für einen längeren Zeitraum halten kann, hohe Volatilität ist nicht so langlebig und oft verschwindet viel früher. Relative Volatility Index (RVI) Donald Dorsey erarbeitete die Relative Volatility Index (RVI) , Das ist der RSI, nur mit der Standardabweichung über die letzten 10 Tage anstelle von alltäglichen Preisschwankungen verwendet. Der RVI wird in der Regel als Fixierungsindikator verwendet, weil er auf andere Weise als Preis misst und es das Ziel hat, die Marktstärke zu decken. Es wird gewöhnlich in der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Volatilität während der RVIs-Messungen herauszufinden. Die Volatilität ist mehr auf die Oberseite, wenn es über die 50er Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys ersten Test zeigte, dass der RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Profitabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System darauf hingewiesen, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen Sie lange, wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen Sie kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange, wenn RVI fällt 40. Schließen Sie einen kurzen, wenn RVI steigt gt 60.Relative Volatilität Im Rahmen eines statistisch testbaren Systems Ihre Frage hat eine ziemlich genaue Antwort, ausgedrückt in Bezug auf Trefferquoten und Risiko-Belohnungs-Verhältnisse für die jeweiligen Paare zusätzlich zu der Korrelation zwischen den beiden Arten von Trades. Die ATR würde nicht so viel sagen Ihnen, welche Größe der Position zu setzen, wie wo Sie Ihre Stop-und Take-Profit-Level zu platzieren. Und wenn Ihr System auf dem 5-minütigen Zeitrahmen trainiert, ist der durchschnittliche Tagesbereich weniger wichtig, aber vielleicht ist ATR über die letzten drei oder vier Takte ein relevantes Maß an Volatilität und damit. Danke Merdici, das war ein anderer Ansatz, den ich versuchte, zu versuchen und die Quotenzeitbedingungen unter Verwendung der letzten Takte zu messen. Ein Problem dabei ist, dass, wenn es heißt, die H1 TF und die letzten Takte von einem waren Akkumulierung Volumen und die letzten Bars der anderen war, dann kann es Gewicht geben, um das reihende Paar, aber sobald das Akkumulierung Paar ausbricht die kleinere Bereich wird man mehr Geld hinter sich und damit wahrscheinlich zu einem größeren bewegen. Gegenüber dem, was die Quoten vorgeschlagen haben. Wenn das sinnvoll ist, sagte das, dass die letzten Takte genauer waren als die tägliche Reichweite der letzten 15 Tage. Danke kapitalistische, interessante Idee. Sorry für meine Unwissenheit aber was ist ein Zinsgebot. Cheers Seeing als Im nur intraday Trading meist abgesehen von der gelegentlichen Handel, die für ein paar Tage läuft Ive für die Einfachheit und ging nur halb und halb auf jedem und es scheint immer noch das gewünschte Ergebnis haben. Allerdings ist es immer noch nicht ideal, weil die Strategie und das Ergebnis des Handels von beiden Paaren abhängig ist, sind die einzelnen Paare nicht unabhängig Trades. Eine andere Sache war, einfach das Kreuzpaar zu handeln, wenn es zwei Majors waren und das löste das Problem nur das, was ist, dass jetzt die Flexibilität verloren ist, um die schwache Seite zu graben und die starke Seite zu halten. Mein gesamter Handel wird nun zu einem Paar anstatt der zusätzlichen Flexibilität von zwei Paaren konsolidiert. Ein ganzes Rätsel. Vielleicht genügt auch eine Art von Verhältnissen, die mit der Ausbreitung zusammenhängen.